欧式期权是一种金融工具，它在到期日（欧式期权只能在到期日行权）给予持有人以权利，可以buy或卖出标的资产（如股票、商品等）。

欧式期权的定价通常基于Black-Scholes期权定价模型。该模型基于以下假设：

1. 市场是完全有效的，不存在交易成本和税收。

2. 标的资产的价格遵循几何布朗运动。

3. 不存在无风险套利机会。

4. 市场中没有利率变动。

根据Black-Scholes模型，欧式期权的定价公式为：

C = S₀ * N(d₁) - X * e^(-rT) * N(d₂)

P = X * e^(-rT) * N(-d₂) - S₀ * N(-d₁)

其中：

- C 和 P 分别表示欧式期权的看涨和看跌期权的价格。

- S₀ 是标的资产的当前价格。

- X 是期权的行权价格。

- r 是无风险利率。

- T 是期权的到期时间。

- N() 是标准正态分布函数。

- d₁ = (ln(S₀ / X) + (r + σ²/2)T) / (σ√T)

- d₂ = d₁ - σ√T

在计算定价时，需要确定以下参数：

1. 标的资产的当前价格（S₀）。

2. 期权的行权价格（X）。

3. 无风险利率（r）。

4. 期权的到期时间（T）。

5. 标的资产的波动率（σ）。

波动率是一个关键参数，它代表标的资产价格的变动程度。可以通过历史波动率或市场上对应资产的隐含波动率来估计。

通过使用上述公式和确定的参数，可以计算出欧式期权的定价。这些公式和参数可通过金融软件、交易平台或金融计算机程序来执行。